Thông tin công việc
Chức Danh: CV/ CVCC Mô Hình Rủi Ro - Khối QLRR
Loại hình công việc: Nhân viên chính thức
Mức lương: Cạnh tranh
Công ty: Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Mô tả
- Thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu lớn phục vụ các báo cáo phân tích, xây dựng, giám sát, kiểm định mô hình
- Áp dụng các thuật toán AI/ML, các công cụ phân tích dữ liệu, thực hiện xây dựng và triển khai các mô hình xếp hạng (rating/Ascore/Bscore/Cscore), các mô hình đo lường rủi ro tín dụng (PD/EAD/LGD) trên hệ thống; phân tích hành vi khách hàng; thực hiện tính toán TSCRR tín dụng, stress test, đo lường các đại lượng rủi ro yêu cầu theo quy định của Basel II, III và IFRS 9; xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến các mô hình đo lường rủi ro tín dụng
- Ứng dụng kết quả mô hình trong các hoạt động kinh doanh, quản trị: xác định lãi suất, dự phòng, bán chéo, bán thêm, cảnh báo sớm, thẩm định phê duyệt, giới hạn rủi ro, kế hoạch tăng trưởng tín dụng …
- Thực hiện kiểm định định kỳ các mô hình đo lường rủi ro tín dụng, các mô hình định lượng rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng đối tác (kiểm định dữ liệu, hệ thống, kết quả mô hình…)
Yêu cầu
- Cử nhân chuyên ngành Toán - Kinh tế, Khoa học dữ liệu; có chứng chỉ FRM/ CFA là 1 lợi thế
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình rủi ro tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng, sử dụng thành thạo các công cụ như R/SAS/Python/VBA
Yêu cầu bằng cấp: Chưa nhập
Yêu cầu hồ sơ:
- Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Yêu cầu độ tuổi: Chưa nhập
Yêu cầu kinh nghiệm: 3 - 0 Năm
Yêu cầu giới tính: Chưa nhập
Nhà tuyển dụng
Favorite
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển bằng thực lực, vươn lên bằng sự tự tin và gắn bó bằng tâm huyết. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát Xem chi tiết...